Потерянные в Ла Манче -это фильм о фильме. Документальные материалы повествуют о съемочном процессе нового художественного фильма Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота».
Уже 12 лет назад, весной 1999, Терри Гиллиам начал подготавливаться к съемкам своей новой картины и просил Луиса Пепе и Кита Фултона снимать на камеру весь творческий процесс. С самого начала съемки проекта не заладились, не хватало денег.
Режиссеру отказали в съемках фильма Голливуде. Тогда Гиллиам принял попытку снять фильм в Европе. Но для многих компаний бюджет картины оказался чересчур великим. После бесчисленных попыток ему наконец удалось найти одну европейскую компанию, которая согласилась спонсировать проект, но тогда она приобретала все права на сценарий. Гиллиам грезил о новом фильме 10 лет, у него был лишь сценарий. Но ради своего фильма он согласен уже был на все. Поэтому согласился и заключил контракт. После подписания соглашения начались съемки. Это было в июне 2000 года.
Фултон и Пепе поспешили в Испанию к режиссеру, для того чтобы начать снимать фильм о фильме.
Начались репетиции с актерами. Жан Рошфор играл роль Дон Кихота, а Джонни Депп — Тоби Гросини. Также ждали Ванессу Паради, которая должна была быть Дульсинеей.